3 - Money/Risk management

De begrippen "Money management" en "Risk management" verwijzen vaak naar regels voor:

• Beheren van kapitaal
• Beheren van posities
• Beheren van risico

Een goed geplande money management strategie moet u in staat stellen om uw winsten te maximaliseren en tegelijkertijd uw risico te beperken. Afhankelijk van uw money management techniek kan een bepaalde strategie winnend of verliezend zijn voor een bepaalde reeks van historische data.

De onderstaande vragen kunnen u enkele ideeën geven over de manier van money management die u wellicht wilt gebruiken:

• Leverage/hefboom: wat is de maximale hefboom waar u niet overheen wilt gaan?

  Leverage wordt als volgt berekend: 1/ [beschikbare cash / positie waarde]

  Om leverage te beperken kunt u de positie grootte verkleinen of de portefeuille waarde vergroten.

• Short selling: wilt u alleen koopposities innemen of wilt u ook verkoopposities (short) innemen?
• Posities overnight aanhouden of deze sluiten: Wilt u nooit in positie blijven zitten ("flat") voordat de markt sluit iedere dag om het risico op een gap tussen de vorige slotkoers en de openingskoers van de volgende dag (ook wel openingsgap genoemd) te voorkomen?
• Beleggingshorizon: wilt u een beleggingshorizon gebruiken van minuten, uren, dagen of meer langere termijn?
• Tijd restricties: wilt u tijd restricties hanteren op uw systeem, bijvoorbeeld om geen nieuwe posities te openen na een bepaalde tijd dichtbij de sluitingstijd van de markt?
• Targets: wilt u targets gebruiken met een vaste waarde die uw posities sluiten zodra een bepaalde winst is bereikt of wilt u liever uw posities sluiten op basis van technische analyse condities?
• Bescherm uw posities: wilt u stops gebruiken ter bescherming gebaseerd op een maximum verlies per positie of gebaseerd op een koersniveau in de grafiek?
• Soorten stops: als u stops gebruikt, wilt u dan vaste stops gebruiken of trailing stops met niveaus die continu opnieuw worden geëvalueerd? Meer over de verschillende typen stops
• Max position size defined in cash: This parameter only applies to orders to enter the market with the following limitations: checks concerning the "Max position size" in cash parameter are performed at the close of the bar that triggers a position entry in a trading system. Thus , this limit may be exceeded if the order to enter the market is an "at market" order and the execution price level is different from the close price of the previous bar. Max position size in cash may also be exceeded due to gains.
  

  Merk op dat de maximale positie grootte elke keer zal worden gevraagd als u een trading systeem start en voorrang heeft op de condities in de code.

• Maximum aantal orders: wat is de maximale hoeveelheid orders die uw trading systeem per dag mag uitvoeren?
  (Bijv: 1 round-turn per dag of meer actief).

  Merk op dat het maximale aantal orders kan worden ingesteld via de "HoofdMenu - Setup - Trading" menu.