5 - Testa il tuo sistema di trading
Ti proponiamo due metodi complementari per testare i tuoi sistemi di trading.
- ProBackTest: testa il sistema sui dati del passato
- PaperTrading: testa il tuo sistema in tempo reale
Simulazione delle strategie con ProBacktest
Il modulo ProBacktest ti permette di verificare sui dati del passato le performances del sistema di trading e, eventualmente, di migliorarlo.
Il modulo ProBackTest ti permette di testare le condizioni dei tuoi trading sullo storico disponibile per ottenere una stima della performance del sistema e eventualmente migliorarlo.
Svariati anni di dati storici intraday
Più la simulazione ProBacktest sarà realizzata su storici estesi e affidabili, più il risultato sarà pertinente.
ProRealTime propone storici molto vasti la cui affidabilità è garantita da un team che vi si dedica a tempo pieno e da una connessione diretta con le borse.
Avviare la simulazione ProBacktest del tuo sistema di trading
Utilizzare ProBacktest è facile:
- Visualizza il grafico dello strumento sul quale vuoi effettuare il backtest del sistema nella unità di tempo che hai scelto per la simulazione (ex. 15 minuti).
- Utilizza il menu a tendina "Storico" (in alto a sinistra del grafico) per caricare il periodo di storico sul quale desideri lavorare (ex. 10 000 unità).
- Nella parte superiore del grafico, clicca sul pulsante
e poi sulla scheda "ProBacktest & Trading Automatico" e seleziona il sistema che vuoi backtestare. - Clicca su "Modificare" per accedere alla finestra dell'edizione:
- Capitale iniziale: inserisci il capitale per la simulazione
- Parametri del brokeraggio; parametra le commissioni che si applicheranno a ogni transazione (fissa, in % etc.)
- Grandezza massima della posizione definita in contanti: Questo parametro si applica solo agli ordini per entrare a mercato con i seguenti limiti: i controlli riguardo alla "Grandezza massima della posizione" sono effettuati alla chiusura della barra che dà il via all'ordine in un sistema di trading. Di conseguenza, questo limite puo' essere superato nel caso di ordini "a mercato" se il prezzo di esecuzione é diverso dal prezzo di chiusura della barra precedente. La grandezza massima della posizione in contanti puo' anche essere superata se realizza dei guadagni.
- Periodo della simulazione: in modo predefinito il sistema analizza tutto lo storico presente. Utilizza questa funzione se intei ridurre il periodo.
- Infine, cliccha su "ProBacktest il mio sistema" per avviare la simulazione.
Analizzare i risultati della simulazione ProBacktest
Non appena il sistema di trading è stato backtestato, puoi controllare:
- La curva dei guadagni e delle perdite
- Lo storico delle posizioni (come grafico o lista)
- Lo storico degli ordini eseguiti (come grafico o lista)
- Un rapporto statistico dettagliato
Il rapporto dettagliato ti offrirà numerosi dati utili come:
Analisi delle plusvalenze
- Guadagni in un determinato periodo (in % e in assoluto)
- Ratio guadagni/perdite
- % di posizioni vincenti
- Differenza di guadagno tra posizioni di acquisto e vendita
- ...
Analisi delle posizioni
- Durata media delle posizioni
- % di tempo nel mercato
- Numero medio di ordini per giorno/mese
- ...
Analisi dei rischi
- Perdita più importante
- Max. drawndown (perdita massima nello storico)
- Livello medio di esposizione
- ...
Per saperne di più su ProBacktest, vai alla pagina 23 del manuale di programmazione dei sistemi di trading.
Avvertenza: le statistiche calcolate con ProBacktest sono relative al passato. La performance del passato non garantisce quella del futuro.