3 - Money/Risk management
I termini "Money management" e "Risk management" definiscono un insieme di regole:
- Di gestione del capitale
- Di gestione delle posizioni
- Di gestione del rischio
Un money management conforme deve dunque consentire di massimizzare i guadagni limitando i rischi. In funzione delle tue scelte una stessa strategia può rivelarsi vincente o perdente.
Le domande che seguono ti offrono uno spunto di riflessione sul tipo di Money/Risk:
Effetto leva: Quale effetto leva non desideri superare?
L'effetto leva si calcola così: 1 / [Liquidità disponibili / Valore della posizione]
Per limitare l'effetto leva puoi limitare la grandezza della posizione o aumentare il capitale del portafoglio.
- Vendita allo scoperto: desideri prendere unicamente posizioni di acquisto o ugualmente intervenire vendendo allo scoperto?
- Mantenere o chiudere le posizioni la notte (overnight): desideri essere flat prima della chiusura dei mercati per non subire mai il gap d'apertura?
- Orizzonte dell'investimento: desideri investire su time frame di pochi minuti, qualche ora o a più lungo termine?
- Restrizioni orarie: Desideri aggiungere delle restrizioni orarie al tuo sistema di trading, ad esempio non aprire più nuove posizioni dopo una certa ora?
- Obiettivi: Desideri utilizzare un obiettivo di guadagno al raggiungimento del quale le tue posizioni saranno chiuse o preferisci che le posizioni vincenti si chiudano solo in seguito a scelte relative all'analisi tecnica?
- Proteggere le posizioni: hai intenzione di fissare degli stop di protezione in funzione di una perdita massimale sulla posizione o in funzione del livello del prezzo?
- Tipi di stop: Se utilizzi degli stop, vuoi utilizzare degli stop fissi o dei trailing stop con livelli che vengono costantemente rivalutati? Per saperne di più sui diversi tipi di stop
- Grandezza massima della posizione definita in contanti: Questo parametro si applica solo agli ordini per entrare a mercato con i seguenti limiti: i controlli riguardo alla "Grandezza massima della posizione" sono effettuati alla chiusura della barra che dà il via all'ordine in un sistema di trading. Di conseguenza, questo limite puo' essere superato nel caso di ordini "a mercato" se il prezzo di esecuzione é diverso dal prezzo di chiusura della barra precedente. La grandezza massima della posizione in contanti puo' anche essere superata se realizza dei guadagni.
Tieni presente che questa condizione è posta all'inizio della creazione di ogni sistema e prevarrà sulle altre condizioni.
Numero massimo di ordini Qual è la quantità massima di ordini che desideri che il sistema esegua al giorno?
(es. un'operazione completa al giorno o essere più attivi).Tieni presente che il numero massimo di ordini può essere impostato tramite il menù "Impostazioni di trading".